诺安利鑫保本混合型证券投资基金2017年第1季度报告-基金

     基金保管人:诺安基金支配树干乘客名额有限制的公司
基金托管人:奇纳工商岸树干树干乘客名额有限制的公司
成绩报告单送出日期:2017年 4月 24天
诺安利新宝本附加剂 2017年第 1使驻扎成绩报告单
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§1 要紧迹象
董事会和基金保管人董事抵押、给错误的劝告规则或有意义的失误,
连同其使满意的可靠性、精密和完整性承当几乎个人的简讯和协同妨碍。
基金托管人奇纳工商岸树干树干乘客名额有限制的公司粉底本基金规则C,于 2017年 4月 该版本于21日被审察。
回购说话中肯财务准则、净值表示和授予结成回购,抵押被复核人的使满意不存在虚伪记载。、给错误的劝告陈
扮演或有意义的失误。
基金理事无怨接受老实言而有信、基金支配运用说话中肯百折不挠的履行根底,但不克不及抵押该基金能得益。。
基金的过往业绩不许的代表其即将到来的表示。授予是有风险的,授予者在做出授予方针决策前应细心看见本书。
基金征募阐明书。
本成绩报告单说话中肯财务人未必审计。。
这份成绩报告单出生于 2017年 1月 从1天到 3月 31天止。
§2 基金结果概述
基金缩写 诺安利新宝本附加剂
市详细说明遗传密码 002137
资产运作以图案装饰 和约翻开
基金和约见效日期 2015年 12月 2日
成绩报告单航空站基金很绝对的 4,105,644,份
授予目的
基金的授予结成管保战术,正当理由原稿截止时期满期时的基金
在安全处所的依据,捣鬼基金资产的不变增长。
授予战术
本基金次要采取紧握反比例结成管保(CPPI),Constant
Proportion Portfolio 管保)战术,管保打拍子,
基金保管人在设定中紧缩的依照本钱抵押以图案装饰
优化组合静态对准,确保授予者首长的安全处所和减价欺骗的锁定
定。同时,因紧缩的风险把持的基金理事,按轻快的度
固态的授予战术,争得授予者超额及于。
基金的授予战术由三切开联手:资产设定战术、固态的资产
授予战术、风险授予战术。
1、资产设定战术
本基金的资产设定根底列举如下::因无效的风险把持,粉底移居
区分资产百货商店的绝对风险度,紧握反比例结成管保
战术静态校准固态的资产和风险资产的反比例。
2、固态的资产授予战术
基金判别宏观财务使习惯于运转癖好和内阁财政钱币
策略性变异,预测百货商店货币利率走势及百货商店信誉变异
测,思索了货币利率变化对区分使联手尽量使力的冲击。、产水量
平、信誉风险的堆积起来、流体和以此类推纠纷的聚集,保证基金
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在抵押吞吐量和进项安全处所不变的依据,结构使联手结成。
3、风险授予战术
(1)市场占有率授予战术
基金使充分使焦虑支配者的会议记录地检查优势,宏观财务使习惯于剖析与判别
经纪兴业岸昌、因市场占有率上市的公司的追溯潜力,通
过多的优化组合有良好的增长、同well的追溯聚集、绝对有理的股价
授予开票,追求超额支出。
(2)股指进步的授予战术
本基金对股指进步的的授予应西装
连同授予目的。本基金按原风险M授予股指进步的。
则,为了对冲,在受约束的RIS的先决条件的下,由于慎重的性
根底,分担股指进步的授予,支配授予结成说话中肯零碎风险,
更妥授予结成的风险进项特点。
(3)权证授予战术
基金用于权证授予的次要战术包孕:诉讼费碰见战术
连同套利市战术等。作为隶属授予,地基把自食其力与自食其力联手起来
慎重的的几乎个人的简讯资产授予,争得最佳效果的风险校准及于。
机能形状基点
本基金的机能形状基点为在此打拍子抵押 两年岸原稿截止时期
存款纳税后及于率。
风险进项特点
如此基金是每一有本钱保证的混合文娱基金,包装授予基金说话中肯低风险结果
种。
基金保管人 诺安基金支配树干乘客名额有限制的公司
基金托管人 奇纳工商岸树干树干乘客名额有限制的公司
基金正当理由人 奇纳授予筑正当理由树干乘客名额有限制的公司
§3 次要财务准则及利率期货表示
次要财务准则
单位:人民币元
次要财务准则 成绩报告单期( 2017年 1月 1日 - 2017年 3月 31天 )
1.最近的市盈率 31,942,081.12
2.居第二位的步。比较期言归正传 19,402,712.27
三。额外的打算基金很比较期言归正传 0.0045
第四音级章。航空站基金净资产 4,098,484,043.81
5.航空站基金很净总值
注:是你这么说的嘛!基金业绩准则不包孕,现实支出程度在水下列支后的程度
数字。
(2)比较期使掉转船头进项是指比较期利钱支出。、授予进项、以此类推支出的相互关系减去(不包孕公允诉讼费变化进项)
费后的廉价欺骗的图书,比较期言归正传为比较期使掉转船头进项累积而成比较期公允诉讼费。。
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利率期货表示
.1 本成绩报告单期基金很净值升压速度及其与同步性机能形状基点进项率的形状
阶段
净值升压速度

净值升压速度
标准偏差(2)
机能形状根底
准及于率(3)
机能形状根底
准进项率标
行动精确的4
①-③ ②-④
过来学期 0.06% 0.01% -0.12% 0.05%
注:本基金的机能形状基点为:在此打拍子抵押 两年岸原稿截止时期存款纳税后及于率。
.2 自基金和约见效以后基金很累计净值升压速度变化及其与同步性机能形状基点收
货币利率变化形状
注:本基金蓄电期一 6个月,蓄电航空站,资产设定反比例搀杂。
§4 支配员成绩报告单
基金保管人(或基金保管人结派)简介
姓名 本分
基金理事任期
包装就事退休年龄 阐明
供职日期 离任日期
谢志华
紧握进项事项
工业部副主席
2015年 12月
2日
– 11
理学硕士,有根底的
老挝内阁就事资历。曾先
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理、总统的治疗
理,无罪
时限还帐
包装基金理事、
诺安鸿鑫保
如此混合基金
理事、诺安优
替换进项使联手
基金理事、诺
安全处所本钱结成
基金理事、诺
安徽新够本
混合基金情况的财务使习惯于使习惯于济学
理、诺安·朱莉
使联手基金情况的财务使习惯于使习惯于
理、诺安利鑫
够本混合基
金理事、诺安
京新宝本混合
合基金理事、
诺安益鑫保
如此混合基金
理事、诺安安
新宝本附加剂
基金理事、诺
支配宝藏和使受礼仪条款的约束
钱币基金保管人、
诺安聚鑫宝
钱币基金情况的财务使习惯于使习惯于
理、NOAN钱币
基金理事、诺
安和新宝本
混合基金情况的财务使习惯于使习惯于济学
理。
华泰包装为晚上的
乘客名额有限制的妨碍公司、招
交易基金支配树干乘客名额有限制的公司
司,干紧握进项
类别变量会议记录地检查、投
根本发展。曾于 2010
年 8月至8月8月 2012年 8
任氏经销商月及于率
债包装基金理事,
2011年3月至2012年
年 八月仁商安瑞
创业使联手基金财务使习惯于济学
理。2012年 8月 日
NOAN基金支配
限公司,任授予情况的财务使习惯于使习惯于家
理,比较期紧握进项
事工业部副主席理、
总统的治疗理。2013年
11 月至 2016 年 2
诺安泰新一年的期间的每月的表明
时限还使联手基金
理事,2015年 3月
雷诺汽车到2016年2月
安宇信的进项是两年紧握进项。
进步的开路式使联手基金济学
理,2013年 6月至6月6月
2016年 寎月任诺安
信誉使联手紧握原稿截止时期为一年的期间。
开路式使联手基金济学
理,2014年 6月至6月6月
2016年 寎月任诺安
永新一年的期间的支出是紧握的。
开路式使联手基金济学
理,2013年 8月至8月8月
2016年 寎月任诺安
一年的期间的紧握进项
开路式使联手基金济学
理。2013年 从蒲月起
任诺安红心认为本钱混合
合及无罪时限
开路式使联手基金济学
理,2013 年 12 月
开端NOAN优化组合进项
债包装基金理事,
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2014 年 11 从正开端
诺安全处所本钱结成、诺
安徽新够本混合及
诺安·朱莉使联手基金
理事,2015 年 12
从正开端诺安利鑫保
Ben Mixing和Noan Jingxin
保如此混合基金情况的财务使习惯于使习惯于济学
理,2016年 从正起
仁诺安完全新的够本馆
合基金理事,2016
年 2从正开端诺安安
新宝本附加剂、诺安
政府公债、诺安
聚新宝钱币与诺安
货钱币基金保管人,
2016年 4月任诺安
和鑫保如此混合基金
理事。
注:此处,基金保管人的表明日期为F的见效日期。;
(二)包装业的检测出西装。
保管人几乎基金营运合规性的布告
成绩报告单打拍子,诺安利新宝本附加剂型包装授予基金保管人紧缩的顶住了《中华人民共和国包装授予基
金法及以此类推相互关系金科玉律,顶住了《诺安利新宝本附加剂型包装授予基金基金和约》的规则,顶住
公司支配名物。授予支配心不在焉犯法不平整。
特定的于合理的市的非
4. 合理的市名物的抬出去
奇纳证监会称 包装授予基金支配公司合理的市名物指示轴承,公司也
新正确的诺安基金支配树干乘客名额有限制的公司合理的市名物。名物地域包孕境内上市市场占有率。、使联手一级
百货商店购得、二级百货商店市等授予支配使焦虑,它还包孕授予赞同的证书、会议记录地检查剖析、授予方针决策、市完成、
与授予支配使焦虑(如表演EV)相互关系的每个环节。
授予会议记录地检查面貌,公司创办了每一西装其每个人掩护的备用喧闹地区库。,在此依据,区分的授予结派
粉底授予反比例、区分的授予方法和地域,创办区分的授予结派合的授予目的备选库和市对
手工用手操作备用库;公司从事正确的的授予赞同的证书名物。,明确的授予方针决策委任状、授予总监、授予结成理事等
授予方针决策统治下的的权责分开,授予结成理事可以在赞同的证书地域内做出本身的决议。,授予赞同的证书那一边的事情
必要紧缩的的审批顺序;公司创办了一致的会议记录地检查和支配平台。,每个人内表面会议记录地检查成绩报告单均经过会议记录地检查
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会议记录地检查支配平台Releas,它还确保平台对每个人会议记录地检查人员和授予结成M吐艳。。
市完成面貌,用于现场市,基金保管人在授予市零碎中设置合理的市功用,市中
心含蓄的于蒂姆。、价钱含蓄的根底完成每个人订购,也许多个授予结成在相同时点就相同包装下达
相同轴承的授予订购,百货商店价钱在定货单限额内,授予市零碎自动行动成绩报告单
按反比例自动行动拆分为授予结成;到某种状态使联手一级百货商店购得、非在上的发行非集合竞相招标
市分派,分担购置物前,各授予结成理事独一起决定申购价钱和全部效果,将在购置物定货单下
大智仓库。定额决定后,公司,按价钱含蓄的根底分派,也许购得价钱是山姆,则
粉底每个授予结成在第天的招标全部效果按反比例分派;岸间百货商店市、紧握进项平台、市所
最根本的市,授予结成理事向市中心I宣布授予订购,市中心到岸间百货商店
或市对方查询、成交不经宣誓而庄严宣布,粉底时期含蓄的、价钱含蓄的根底抵押每个授予结成的权利。
市机遇。
成绩报告单期内,合理的交易系统总体使习惯于良好。,未碰见违背合理的交易名物的行动。。
4. 非常市行动专项阐明
本基金于成绩报告单期内不存在非常市行动。成绩报告单期内基金保管人支配的每个人授予结成分担
的市所在上的竞相招标同日反向市成交较不重要的的单边市量不存在超越该包装当天量的 5%的形势
况。
成绩报告单期内基金授予战术和运作剖析
2017年最早使驻扎,央行的钱币策略性转向不变中性占用。,中央的禁令晋级两倍 用手操作货币利率、MPA评价
参加表外融资等纠纷的冲击,最早使驻扎本钱程度波动性夸大,非岸融资本钱使飞起,现
使联手进项率也使飞起了;但受 2月 CPI明显的在水下盘算。、土地调控晋级等效益及多纠纷冲击,长端货币利率
寎月份苗条地降落。
授予运作上,诺安利新宝本附加剂根本认为了使联手地位,次要典型是短期和最高级记入贷方罪。,
残余物的资产被找来。
预言 201年居第二位的使驻扎使联手百货商店,财务使习惯于根本面及土地调控走势、中央的禁令在上的百货商店的运转癖好、接管
奇纳的策略性下生、货币利率上调度财务使习惯于策略性变异,居第二位的使驻扎,使联手百货商店次要是动乱的。。经
财务使习惯于被接受癖好,信誉风险缺席依然很要紧。
下一阶段,诺安利新宝本附加剂将弥撒书的章节校准结成设定,起作用的带用手操作。论信誉罪,粉底
紧缩的的胸怀评级请,每个人慎重的的自下而上选择检验,增强后续审批。同时,本人将积极分担新预调
股申购。
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成绩报告单期内基金业绩
在成绩报告单完毕时,基金很净总值 元。本成绩报告单期基金很净升压速度列举如下: ,同步性
机能形状基点进项率为 。
基金掌握人人数或基金净资产预警阐明
成绩报告单期内,基金延续20个白天未呈现,基金很
资产净值在水下5000万元的形势。
§5 授予结成成绩报告单
成绩报告单航空站基金结成
序号 论文 归纳(元) 娱乐馆总资产反比例
1 权利授予 53,726,497 1.31
在内侧地:市场占有率 53,726,497 1.31
2 基金授予 – –
3 紧握进项授予 2,678,400,558.80 65.07
在内侧地:使联手 2,678,400,558.80 65.07
资产供养包装 – –
4 贵金属授予 – –
5 筑衍生品授予 – –
6 买进返欺骗筑资产 830,280,365.42 20.17
在内侧地:买回买回
欺骗筑资产
– –
7 外姓岸存款及保护区绝对的 508,377,380 12.35
8 以此类推资产 45,372,180.68 1.10
9 绝对的 4,116,156,988.57 100.00
5.2 成绩报告单航空站按天命分级的市场占有率授予结成
成绩报告单航空站按天命分级的海内市场占有率结成
详细说明遗传密码 天命类别 公允诉讼费(元) 文娱设备净资产手续费
A 农、林、牧、渔业 – –
B 采矿业 13,855,707.47 0.34
C 产品 13,722,628.72 0.33
D
电力、使兴奋、空谈和水的分娩和供给

– –
E 建筑业 12,671,665 0.31
F 发行和零售的事情 – –
G 交通运输、蓄电邮政业 12,445,777.00 0.30
H 举起和餐饮业 – –
I 人传动装置、软件和人辅助设施 983,996.91 0.02
J 筑业 – –
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K 土地业 – –
L 租契与商业服务器 – –
M 科研辅助设施 – –
N 水利工程、命运与公共设备支配天命 46,724.92 0.00
O 常驻的服务器、服务性的和以此类推服务器 – –
P 极力主张 – –
Q 卫生和社会工作 – –
R 培养、体育和文娱业 – –
S 广泛的 – –
绝对的 53,726,497 1.31
5.3 按持股反比例次序流行音乐十大畅销唱片的会议记录授予形势
序号 市场占有率详细说明遗传密码 市场占有率据以取名 全部效果(单位) 公允诉讼费(元)
基金净资产与基金净资产的比率
例(%)
1 601111 奇纳国航 1,501,300 12,445,777.00 0.30
2 600256 广汇精神 1,444,000 6,772,360.00 0.17
3 601233 桐昆树干 430,100 6,576,229.00 0.16
4 600803 新奥地利市场占有率 443,944 6,414,990.80 0.16
5 601800 奇纳邦交 276,403 4,950,377.73 0.12
6 600068 葛洲坝 349,500 4,113,615.00 0.10
7 601186 奇纳铁建 275,800 3,582,642.00 0.09
8 600583 海油工程 423,500 3,231,305.00 0.08
9 601899 紫金矿业 936,000 3,163,680.00 0.08
10 300508 四轮折篷马车红市场占有率 10,383 983,996.91 0.02
5.4 成绩报告单航空站按使联手典型分级的使联手结成
序号 使联手尽量使力 公允诉讼费(元) 基金净资产与基金净资产的比率例(%)
1 情况使联手 – –
2 央行票据 – –
3 筑使联手 390,710,000.00 9.53
在内侧地:策略性性筑罪 390,710,000.00 9.53
4 企业单位使联手 502,025,200.00 12.25
5 企业单位短期融资券 840,035,000.00 20.50
6 中期票据 921,355,000.00 22.48
7 可替换罪 24,275,358.80 0.59
8 同性存款收据 – –
9 以此类推 – –
10 绝对的 2,678,400,558.80 65.35
5.5 成绩报告单航空站按公允诉讼费基金净资产与基金净资产的比率例堆积起来排序的前五名使联手授予明细


使联手详细说明遗传密码 使联手据以取名 全部效果(张) 公允诉讼费(元)
保留文娱的净资产
反比例(%)
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1 160304 16少量和16少量 04 2,000,000 199,920,000.00 4.88
2 160210 16个情况的吐艳 10 1,000,000 92,830,000.00 2.26
3 101454035 14陕西内政发展 MTN001 500,000 50,605,000.00 1.23
4 1282479 12京基投 MTN2 500,000 50,360,000.00 1.23
5 041661012 16重庆、两江 CP001 500,000 50,185,000.00 1.22
5.6 成绩报告单航空站按公允诉讼费基金净资产与基金净资产的比率例堆积起来排序的流行音乐十大畅销唱片资产供养包装授予明

本基金在这次回购完毕时未掌握资产供养包装。。
成绩报告单航空站按公允诉讼费基金净资产与基金净资产的比率例堆积起来排序的前五特殊的金属授予明细
该基金在这次回购完毕时心不在焉掌握贵金属。。
成绩报告单航空站按公允诉讼费基金净资产与基金净资产的比率例堆积起来排序的前五名权证授予明细
本基金在这次回购完毕时未掌握认股权证。。
几乎本钱基金授予航空站股指进步的市的阐明
.1 T授予股指进步的的会议记录货币市场及盈亏账目
这次回购完毕时,本基金未授予股指进步的。。
.2 基金对股指进步的的授予策略性
该基金在最近的打拍子心不在焉授予于股指进步的。。
0 基金授予财政长期债券进步的市形势阐明
0.1 最近的财政长期债券进步的授予策略性
该基金眼前心不在焉授予财政长期债券进步的。。
0.2 授予财政长期债券进步的的会议记录货币市场及盈亏账目
本基金本成绩报告单航空站未授予财政长期债券进步的。
0.3 最近的财政长期债券即将到来的授予评价
该基金眼前心不在焉授予财政长期债券进步的。。
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1 授予结成成绩报告单发短信
1.1 基金在比较期授予的前10名包装发行人,监视机关心不在焉备案考察。
的状态,也心不在焉在成绩报告单编译前一年的期间内在上的正式指控、处分形势。
1.2 在文娱授予的前十大市场占有率中,不授予于娱乐馆详细说明的备选预调的市场占有率池越过
市场占有率。
1.3 以此类推资产形状
序号 据以取名 归纳(元)
1 存出抵押金 206,525.69
2 应收账户包装清算 –
3 应收账户股息 –
4 应收账户利钱 45,160,660.98
5 应收账户贷款 4,994.01
6 以此类推应收账户款 –
7 待摊费 –
8 以此类推 –
9 绝对的 45,372,180.68
1.4 成绩报告单航空站掌握的可替换公司使联手明细
序号 使联手详细说明遗传密码 使联手据以取名 公允诉讼费(元)
基金净资产与基金净资产的比率例
(%)
1 113009 广州汽车市所 8,370,432.00 0.20
2 110032 三合一罪替换 1,670,342.40 0.04
3 110034 九州罪替换 852,353.80 0.02
4 127003 Seaprint让罪 456,462.00 0.01
5 110033 国际交易罪替换 397,588.60 0.01
6 113010 江南罪替换 15,327.20 0.00
1.5 R航空站流行音乐十大畅销唱片市场占有率乘客名额有限制的发行量形势阐明
序号 市场占有率详细说明遗传密码 市场占有率据以取名
发行量弹回切开的大众
诉讼费(元)
基金净资产
值反比例(%)
论乘客名额有限制的发行量

1 300508 四轮折篷马车红市场占有率 983,996.91 0.02 新股票发行量弹回
1.6 授予结成成绩报告单发短信的以此类推文字扮演切开
因舍入的引起,子项积和能够有尾差。。
§6 开路式基金很变化
单位:份
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成绩报告单期初基金很绝对的 4,399,343,
成绩报告单期内基金总很 138,596
减:成绩报告单期打拍子基金总妥善处理很 293,838,
成绩报告单期内基金拆分变化很(增加很
填写)

成绩报告单航空站基金很绝对的 4,105,644,
注:股息再授予适用树干接近、替换为树干,总妥善处理树干包孕已替换的树干。
§7 基金保管人应用固有资产授予文娱
成绩报告单期内基金保管人心不在焉运用固有资产授予本基金。
§8 冲击授予者方针决策的以此类推要紧人
奇特的事物授予者掌握基金很的反比例管辖的范围或超越原稿截止时期 20%的事例
授予者类

成绩报告单期内基金很的变异 成绩报告单航空站基金掌握形势
序号
持股反比例
管辖的范围或超越
20%时期交替工作
期初

申购

妥善处理

掌握很 很占比(%)
机构 – – – – – – –
几乎个人的简讯 – – – – – – –
结果特定的风险
成绩报告单期内,本基金未呈现单一授予者持股反比例管辖的范围或超越 20%的事例,请授予者在意。。
冲击授予者方针决策的以此类推要紧人
成绩报告单期内,基金保管人及基金的以此类推要紧人。
§9 备查证明大学情况便览
备查证明大学情况便览
①奇纳包装监视支配委任状赞同诺安利新宝本附加剂型包装授予基金募集的证明。
②《诺安利新宝本附加剂型包装授予基金基金和约》。
③《诺安利新宝本附加剂型包装授予基金托管礼仪》。
④《诺安利新宝本附加剂型包装授予基金抵押和约》。
(五)基金保管人事情资历的赞同、营业执照。
⑥诺安利新宝本附加剂型包装授予基金 2017年最早使驻扎成绩报告单发短信。
诺安利新宝本附加剂 2017年第 1使驻扎成绩报告单
第 13 页 共 13 页
⑦成绩报告单期内诺安利新宝本附加剂型包装授予基金在详细说明日记上展览的各项公报。
安置获名次
基金保管人、基金托管人住址。
适用于方法
授予者可以在营业时期收费应用,正本也可以在COS购得。。
授予者对此次回购持疑问姿态,拨打基金支配通国一致客服电话系统:400-888-8998,
您也可以入口基金理事的网站 适用于细节。
诺安基金支配树干乘客名额有限制的公司
2017年 4月 24天

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